Search

Risk Yönetimine Bakış

Garanti BBVA, maruz kaldığı riskleri uluslararası standartlar ile uyumlu yöntemleri referans alarak, yasal mevzuata uygun bir şekilde konsolide olmayan ve konsolide bazda ölçüyor ve izliyor. Operasyonel risk, piyasa riski, yapısal faiz oranı riski, kur riski, likidite riski, karşı taraf kredi riski ile kredi riski ölçümleri gelişmiş risk yönetimi yazılımları vasıtasıyla yapılıyor.

Banka’nın risk yönetimi strateji, politika ve uygulama usulleri, mevzuat değişiklikleri ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçiriliyor.

Risk yönetimi süreci, öncelikli konuların ve stratejik hedeflerin birbirleriyle bağlantılı olduğu ve tespit edilen risklerin ve fırsatların temelini oluşturduğu bir şekilde kurgulanıyor. Banka, oluşturmuş olduğu risk iştahı çerçevesi ile Yönetim Kurulu’nun hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek üzere riskleri güvenli bir seviyede karşılayabileceği kapasitesinin öngörüsü ile kabul etmeye hazır olduğu risk seviyesini belirliyor. Risk iştahı çerçevesinde tesis edilmiş sermaye, likidite ve kârlılığa ilişkin risk tahı göstergeleri ile risk bazlı limitler düzenli olarak izleniyor.

Risk Yönetimi Başkanlığı, BDDK’ya gönderilecek olan İSEDES (Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) raporunun hazırlanması çalışmalarını ilgili tarafları koordine ederek yürütüyor. Ayrıca, belirlenen senaryolar çerçevesinde, makro ekonomik veriler üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin, Banka’nın 3 yıllık bütçe plan ve sonuçlarını ne şekilde değiştireceğinin ve sermaye yeterlilik rasyosu dahil belli başlı rasyolar üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği stres testi raporu BDDK’ya sunuluyor.

ÖNEMLİ GELİŞMELERE İLİŞKİN RİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA YAPILAN İZLEMELER

2020’de, COVID-19 salgınının ardından, Aktif Rasyosu, zorunlu karşılıklar çerçevesindeki değişiklikler ve türev işlem limitlerindeki ek kısıtlamalar gibi bir çok önemli düzenleme değişikliği gerçekleşmiştir. Ancak son çeyrekte kademeli normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda, mevzuat değişiklikleri, makroekonomik ortam, bunların Banka’nın risk yönetimi çerçevesindeki etkileri ve Banka’nın yasal göstergelere uyumu, Risk Komitesi düzeyinde ve Banka’nın risk iştahı çerçevesi dahilinde olmak üzere risk yönetimi faaliyetleri kapsamında yakından takip edilmiştir.

Bu süreçte, düzenli komite raporlamalarının yanı sıra Risk Komitesi üyeleri düzenleme değişiklikleri ve etkileri ile ilgili ivedilikle bilgilendirilmiştir. Risk yönetimi çerçevesi izleme kapsamında, yasal sınır aşımı gerçekleşmemiştir.

Risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde, operasyonel risk olayları kaynaklı davalar takip edilmiş; ayrılan karşılıklar kayıp olarak operasyonel risk kayıp veri tabanına kaydedilmiş, kök neden analizleri yapılmış ve tekrarının önlenmesi için gerekli aksiyonların alınması sağlanmıştır. 

COVID-19 karşısında alınan önlemler kapsamında, talep üzerine kredi yeniden yapılandırması ve anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu kredi paketi kullanımı, ticari kredi anapara ödemelerinin 6 aya dek uzatılması, KOBİ müşterilerimize nakit akışlarını desteklemek için ek limit teklifleri şeklinde müşterilere finansal destek sağlanmıştır. 

Ayrıca, likidite ve yapısal risklerin gelişimi, pandemi sürecinin en başından itibaren günlük olarak takip edilmeye başlanan Erken Uyarı Göstergeleri, günlük izleme raporları ve gerçekleştirilen detaylı analizlerle daha yakından takip edilerek risklerin proaktif ve etkin şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.